汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金     更新招募说明书    （2024 年第 3 号） 基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司        第 1 页 共 148 页            PUBLIC                   重要提示   汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金的募集申请于【2021】年【11】月 【16】日经中国证监会证监许可[2021]【3643】号文准予注册。   本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并 不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基 金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或 者保证。   汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）投资于证券市 场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金 份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：市 场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、投资资产支持 证券的风险、自动终止的风险和其他风险等。   本基金是一只债券型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型 基金，高于货币市场基金。   本基金可投资于资产支持证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和 风险控制制度，但本基金仍将面临资产支持证券所特有的价格波动风险、流动 性风险、信用风险等各种风险。   基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额 持有人大会审议。因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风 险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相 应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章 节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧 袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧 袋机制时的特定风险。   投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明 书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收                  第 2 页 共 148 页                      PUBLIC 益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判 断基金的投资价值，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。   基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩 也不构成对本基金业绩表现的保证。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金 投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   请个人投资者阅读并充分了解《汇丰晋信基金管理有限公司用户隐私政 策》（https://www.hsbcjt.cn/zcytk/bmxy），知晓并同意汇丰晋信就为您开 立基金账户并提供相应基金业务活动之目的及法律法规和监管规定（如反洗 钱、投资者适当性管理、实名制等）的要求，根据上述隐私政策和法律法规和 监管规定收集、使用、存储或以其他方式处理您的个人信息，您的个人信息包 括个人基本资料、个人身份信息、个人财产信息等信息，其中包括部分敏感个 人信息。   如果您不同意我们处理您的相关个人信息，我们将无法为您提供基金账户 以及相应的基金业务相关的服务。对于机构投资者，如涉及提供第三方个人信 息的，应当确保个人信息来源合法并且确保管理人处理其个人信息不违反该第 三方的授权同意。机构投资者请提醒该第三方阅读《汇丰晋信基金用户隐私政 策》，特别地应当根据《个人信息保护法》相关规定告知管理人将如何处理其 个人信息，并获得该第三方同意。   招募说明书（更新）已经本基金托管人复核。本基金管理人于 2024 年 7 月 总经理及其他高级管理人员基本情况”、“4、本基金基金经理”和“6、投资 决策委员会成员”的内容进行了更新，其余所载内容截止日为 2024 年 6 月 7 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日。本招募说明书所载 的财务数据未经审计。                     第 3 页 共 148 页                         PUBLIC                                                     第 4 页 共 148 页                                                             PUBLIC             第一部分           绪言  《汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明 书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简 称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金销售机 构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）以及《汇丰晋信丰盈 债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。  汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是 根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任 何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释 或者说明。  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权 利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对 基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权 利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅 基金合同。               第 5 页 共 148 页                   PUBLIC                   第二部分           释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何有效修订和补充 债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 募说明书》及其更新 售公告》 料概要》及其更新 件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委 员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不 时做出的修订 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的                     第 6 页 共 148 页                         PUBLIC 决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不 时做出的修订 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 人 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资管理办法》 （及颁布机关对其不时做出的修订）及 相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期 货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投 资者 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 资人 额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务协议，办理基金销售业务的机构                      第 7 页 共 148 页                          PUBLIC 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 管理有限公司或接受汇丰晋信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 长不得超过 3 个月 的开放日 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金 管理人和投资人共同遵守 申请购买基金份额的行为                    第 8 页 共 148 页                        PUBLIC 申请购买基金份额的行为 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 收申购款及其他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程 报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管 人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 本基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告 基金份额净值和基金份额累计净值                  第 9 页 共 148 页                      PUBLIC 以及基金份额持有人服务的费用 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合 法权益不受损害并得到公平对待 门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对 待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 专门账户称为侧袋账户 导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减 值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重 大不确定性的资产 事件                 第 10 页 共 148 页                     PUBLIC                 第三部分         基金管理人   一、基金管理人概况   名称：汇丰晋信基金管理有限公司   住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼   办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼   法定代表人：杨小勇   设立日期：2005 年 11 月 16 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】172 号   组织形式：有限责任公司   注册资本：2 亿元人民币   存续期间：持续经营   联系人：周慧   联系电话：021-20376868   股权结构：山西信托股份有限公司（以下简称“山西信托”）持有 51%的股 权，HSBC Global Asset Management （UK） Limited （汇丰环球投资管理 （英国）有限公司）持有 49%的股权。   二、主要人员情况   杨小勇先生，董事长，硕士学历。曾任山西省委组织部正处级干部、山西 省信托投资公司副总经理、山西省国信投资（集团）公司副总经理，山西光信 实业有限公司副董事长，山西省国信投资（集团）公司党委书记、山西信托副 董事长,晋商银行股份有限公司党委副书记、副行长（正职待遇）、山西金融投 资控股集团有限公司副总经理、副董事长、专职党委副书记（正职待遇）。   何慧芬女士，副董事长兼董事，硕士学历。曾任摩根大通银行市场推广部 副财务主管、恒生银行市场推广部高级投资产品经理、国卫（AXA）保险金融有 限公司财富管理部助理总经理、富达亚洲控股私人有限公司中国香港地区机构 业务客户关系管理负责人、亚洲（日本除外）董事总经理、中国区董事长。现 任汇丰环球投资管理（香港）有限公司亚太区行政总裁，同时兼任汇丰环球投 资管理（香港）有限公司董事、汇丰投资基金(香港)有限公司董事、汇丰环球                       第 11 页 共 148 页                           PUBLIC 投资管理（台湾）有限公司董事、汇丰环球投资管理控股（巴哈马）董事、汇 丰环球投资管理（日本）有限公司董事和汇丰环球投资管理（新加披）有限公 司董事。   郭晋普先生，董事，硕士学历。曾任山西省信托投资公司房地产开发部、 投资实业总部副总经理，太原万丰房地产发展有限公司总经理，山西国际贸易 中心有限公司总经理、董事长，山西信托董事长，山西国信投资集团有限公司 专职党委副书记、副总经理。   李选进先生，董事，硕士学历。曾任怡富基金（摩根资产管理）电子商务 及项目发展部经理、业务拓展总监，汇丰投资管理（香港）董事兼亚太区企业 拓展及中国事业主管，汇丰晋信基金管理有限公司总经理、董事，汇丰中华证 券投资信托股份有限公司董事长。现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理。   梅建平先生，独立董事，博士学历。曾任纽约大学金融学副教授、芝加哥 大学访问副教授、阿姆斯特丹大学访问副教授、清华大学特聘教授。现任长江 商学院教授同时兼任美国 Crating.com 公司董事、宝龙地产控股有限公司独立 非执行董事、MI 能源控股有限公司独立非执行董事、杭州工商信托股份有限公 司独立非执行董事。   叶迪奇先生，独立董事，硕士学历。曾担任汇丰银行(美国)西岸业务副总 裁，汇丰银行(香港)零售部主管、汇丰银行中国总代表处中国业务总裁、交通 银行副行长、国际金融协会(IIF)亚太区首席代表、星展银行(香港)有限公司独 立董事。   胡大源先生，独立董事，博士学历。曾任美国肯塔基大学博士后研究员,北 京大学国家发展研究院 BiMBA 商学院中方院长，北京大学国家发展研究院副院 长、党委书记。现任北京大学国家发展研究院教授。   焦杨先生，监事会主席，硕士学历。曾任山西信托副总经理兼资金管理部 经理，常务副总经理，山西国信投资集团有限公司风控总监兼审计风控部总经 理，山西金融投资控股集团有限公司运营总监兼资本运营部总经理，山西省产 权交易中心股份有限公司监事、监事会主席，现任山西证券股份有限公司监事 长。   王云峰先生，监事，本科学历。曾任职于中国银行和德意志银行，2005 年                  第 12 页 共 148 页                      PUBLIC 加入汇丰集团，先后担任环球资本市场、环球银行与资本市场中国区常务总监、 香港上海汇丰银行有限公司环球银行及资本市场中国区主管。现任汇丰银行 （中国）有限公司副董事长、行长兼行政总裁同时兼任中国银行业协会第四届 常务委员会主任、上海市金融业联合会理事金融人才专业委员会主任委员、中 国金融四十人论坛理事、深圳证券交易所理事会战略发展委员会委员、中国儿 童发展基金管理委员会委员、上海海外联谊会理事、惠灵顿（中国）理事、中 国人民政治协商会议上海市第十四届委员会委员和香港上海汇丰银行有限公司 行政委员。  曹菁女士，监事，硕士学历。曾任中宏保险有限公司招聘经理、永乐中国 培训部经理，汇丰晋信基金管理有限公司人事经理，现任汇丰晋信基金管理有 限公司人力资源总监。  侯玉琦先生，监事，硕士学历。曾任山西信托及山西省国信投资（集团） 公司担任交易员及投资经理，汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员、高级投 资经理、股票基金经理，现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理。  李选进先生，总经理，硕士学历。曾任怡富基金（摩根资产管理）电子商 务及项目发展部经理、业务拓展总监，汇丰投资管理（香港）董事兼亚太区企 业拓展及中国事业主管，汇丰晋信基金管理有限公司总经理、董事，汇丰中华 证券投资信托股份有限公司董事长。  王立荣先生，副总经理，硕士学历。曾任山西信托固定收益部副总经理、 证券投资部副总经理、创新业务部总监；上海万方投资管理有限公司副总经理； 汇丰晋信基金管理有限公司副督察长。  张毅杰先生，副总经理，硕士学历。曾任招商基金管理有限公司华东业务 发展经理、天同基金管理有限公司机构理财部负责人、汇丰晋信基金管理有限 公司总经理助理、直销业务部总监。  陆彬先生，副总经理兼权益投资部总监、基金经理，硕士学历。曾任汇丰 晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、助理研究总监、总经理助理。  吕占甲先生，副总经理，硕士学历。曾任交通银行股份有限公司总行管理 培训生、资产管理业务中心资深专员、资产管理业务中心私银理财部副总经理， 交银理财有限责任公司固定收益部副总经理、固定收益部总经理、多资产投资                 第 13 页 共 148 页                     PUBLIC 部总经理。   苑忠磊先生，副总经理兼首席运营官，硕士学历。曾任汇丰银行（中国） 有限公司技术与运营革新部项目助理、项目专员、高级项目专员、项目经理、 高级项目经理，业务变革服务部（原技术与运营革新部）高级项目经理、总监。   何寒熙女士，副总经理兼市场部总监，硕士学历。曾任职于建设银行上海 市分行市场发展部和富国基金管理有限公司市场发展部。2005 年 11 月加入汇丰 晋信基金管理有限公司，历任市场推广部副总监、市场部总监、总经理助理。   古韵女士，督察长，硕士学历。曾任国泰君安证券股份有限公司法律事务 总部副经理，国联安基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监、 董事会秘书和总经理助理。   杨剑青先生，首席信息官（信息技术负责人），本科学历。曾任恒生电子 股份有限公司基金事业部模块开发经理及基金党支部支部书记，汇丰晋信基金 管理有限公司应用支持分析师、信息技术部副总监、信息技术部总监。   吴平先生，风控负责人，本科学历。曾任汇丰晋信基金管理有限公司风险 控制经理、风险控制高级经理、风险管理部副总监、风险管理部总监、首席风 险官。   罗琤女士，财务负责人，硕士学历。曾任富国基金管理有限公司财务会计， 汇丰晋信基金管理有限公司会计、高级会计、会计经理、财务副总监、财务总 监。   蔡若林先生，硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理策略分析 师、助理研究员、固定收益信用分析师、汇丰晋信基金管理有限公司基金经理 助理、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金基金经理。现任公募固收投资副总监、 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信平稳增利中短债债券型 证券投资基金、汇丰晋信惠安纯债 63 个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰 晋信慧悦混合型证券投资基金、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金、汇丰晋信 丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金、 汇丰晋信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金和汇丰晋信慧鑫六个 月持有期债券型证券投资基金基金经理。   傅煜清女士，硕士研究生。曾任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪                  第 14 页 共 148 页                      PUBLIC 人，加拿大皇家银行信用分析员，汇丰晋信基金管理有限公司信用分析员、基 金经理助理。现任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金、汇丰晋信货 币市场基金、汇丰晋信惠安纯债 63 个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋 信丰盈债券型证券投资基金以及汇丰晋信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证 券投资基金基金经理。   吴刘先生，硕士研究生。曾任中汇信息技术（上海）有限公司职员、交通 银行股份有限公司投资经理、中信银行股份有限公司投资经理、信银理财有限 责任公司固收投资条线团队负责人及条线总经理助理，现任汇丰晋信基金管理 有限公司总经理助理、固定收益投资部总监兼汇丰晋信 2016 生命周期开放式证 券投资基金，汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金和汇丰晋信慧鑫六个月持有期 债券型证券投资基金基金经理。   闫湜女士，硕士研究生。曾任易方达基金管理有限公司信用研究员、富国 基金管理有限公司基金经理助理、万家基金管理有限公司基金经理助理。现任 汇丰晋信基金管理有限公司基金经理助理。   李选进，总经理；陆彬，副总经理、权益投资部总监兼汇丰晋信动态策略 混合型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳 先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金、汇丰晋信 研究精选混合型证券投资基金、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金以及汇丰晋 信时代先锋混合型证券投资基金基金经理；吕占甲，副总经理；闵良超，股票 研究总监，汇丰晋信 2026 生命周期证券投资基金、汇丰晋信新动力混合型证券 投资基金、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理；吴刘，总经理助理、 固定收益投资部总监兼汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金，汇丰晋信 丰盈债券型证券投资基金和汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金基 金经理。基金管理人也可以根据需要增加或更换相关人员。根据工作需要，投 资决策委员会可要求相关业务人员参加投资决策会议。  三、基金管理人的职责                  第 15 页 共 148 页                      PUBLIC 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 其他法律行为；  四、基金管理人的承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》 行为的发生； 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：  （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不公平地对待管理的不同基金财产；  （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；  （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动；  （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；  （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。                  第 16 页 共 148 页                      PUBLIC 取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；  五、基金经理承诺 人谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资计划等信息，不利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动；  六、基金管理人的内部控制制度  （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉 形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。  （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。  （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。  （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。  （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。  （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；  （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制 衡。                  第 17 页 共 148 页                      PUBLIC  （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。  公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管 理制度的纲要和总揽，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计 制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资 料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度。部门业务规章是在基本 管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等 的具体说明。  公司制定内部控制制度遵循了以下原则：  （1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各 项规定。  （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得 留有制度上的空白或漏洞。  （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点。  （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完 善。  公司的内部控制系统是一个分工明确、相互牵制、完备严密的系统。公司 董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，各个业务部门 负责本部门的内部控制，督察长和监察稽核部负责检查公司的内部控制措施的 执行情况。具体而言，包括如下组成部分：  （1）董事会  负责制定公司的内部控制大纲，对公司内部控制负完全的和最终的责任。  （2）督察长                第 18 页 共 148 页                    PUBLIC  负责公司及其业务运作的监察稽核工作，对公司内部控制的执行情况进行 监督检查。督察长对董事会负责，将定期和不定期向董事会报告公司内部控制 的执行情况，并定期向中国证监会呈送监察稽核报告。  （3）监察稽核部  监察稽核部负责对公司各部门内部控制的执行情况进行监督。监察稽核部 对总经理负责，将定期和不定期对各业务部门内部控制制度的执行情况和遵守 国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议。  （4）业务部门  内部控制是每一个业务部门的责任。各部门总监对本部门的内部控制负直 接责任，负责履行公司的内部控制制度，并负责建立、执行和维护本部门的内 部控制措施。  基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制 制度是董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人承诺以上关 于内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不 断完善内部控制制度。                 第 19 页 共 148 页                     PUBLIC                 第四部分        基金托管人   一、基金托管人基本情况   （一）基金托管人概况   公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD   法定代表人：任德奇   住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时间：1987 年 3 月 30 日   注册资本：742.63 亿元   基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号   联系人：方圆   电话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的 发钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合 交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续 14 年 跻身《财富》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排名第 161 位；列《银行家》 (The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第 9 位。   截至 2024 年 3 月 31 日，交通银行资产总额为人民币 14.24 万亿元。2024 年 一季度，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 249.9 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年 基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工 程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职 业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋 发向上的资产托管从业人员队伍。   （二）主要人员情况   任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。                      第 20 页 共 148 页                          PUBLIC   任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代 为履行行长职责）、执行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其 中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、执行董事，2018 年 8 月 至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、 副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非 执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总 裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月 历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经 理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中 国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管 理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士 学位。   刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。   刘先生 2020 年 7 月起担任本行行长；2016 年 11 月至 2020 年 5 月任中国 投资有限责任公司副总经理；2014 年 12 月至 2016 年 11 月任中国光大集团股份 公司副总经理；2014 年 6 月至 2014 年 12 月任中国光大（集团）总公司执行董 事、副总经理（2014 年 6 月至 2016 年 11 月期间先后兼任光大永明人寿保险有 限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行 董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集 团）有限责任公司董事长）；2009 年 9 月至 2014 年 6 月历任中国光大银行行长 助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融 市场中心总经理）；1993 年 7 月至 2009 年 9 月先后在中国光大银行国际业务 部、香港代表处、资金部、投行业务部工作。刘先生 2003 年于香港理工大学获 工商管理博士学位。   徐铁先生，资产托管部总经理。   徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总经理；2014 年 12 月至 2022 年 资产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务 部高级经理、总经理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。   （三）基金托管业务经营情况                       第 21 页 共 148 页                           PUBLIC   截至 2024 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 879 只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、 银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、基本养 老保险基金、划转地方国有股权充实社保基金、养老保障管理基金、企业年金 基金、职业年金基金、期货公司资产管理计划、QFI 证券投资资产、QDII 证券 投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等产品。   二、基金托管人的内部控制制度   （一）内部控制目标   交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内 部管理，托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识 别、评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运 行，保护基金持有人的合法权益。   （二）内部控制原则 管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。 部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监 督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算， 分账管理。 置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施 消除内部控制中的盲点。 式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过 行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目 标被有效执行。 节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最                    第 22 页 共 148 页                        PUBLIC 佳的内部控制目标。  （三）内部控制制度及措施  根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行 资产托管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资 基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括 《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办 法》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业 务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务运营档案管理办法》等，并 根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术 系统管理规范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全 隔离措施，相关信息披露由专人负责。  托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施 实现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务 运行进行国际标准的内部控制评审。  三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序  交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产 的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的 计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资 金的划付、基金收益分配等行为的合规性进行监督和核查。  交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行 为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时确认并进行调 整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对 交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行按规定报告中国证监会。  交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，按规定报告 中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。                 第 23 页 共 148 页                     PUBLIC                 第五部分        相关服务机构   一、基金份额发售机构   （1）名称：汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心   地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼   电话：021-20376868   传真：021-20376989   客户服务中心电话：021-20376888   公司网址：www.hsbcjt.cn   汇丰银行（中国）有限公司   注册地址：上海市世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 22 层   办公地址：上海市世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 22 层   法定代表人：王云峰   公司网站：www.hsbc.com.cn   客服电话：95366   交通银行股份有限公司   注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号   办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号   法定代表人：任德奇   电话：021-58781234   传真：021-58408483   联系人：高天   客服电话：95559   公司网址：www.bankcomm.com   恒生银行（中国）有限公司   注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 34 楼、36 楼、                        第 24 页 共 148 页                            PUBLIC   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 34 楼、36 楼、   法定代表人：宋跃升   公司网站：www.hangseng.com.cn   客服电话：8008308008/4008308008   上海农村商业银行股份有限公司   注册地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号   办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号上海农商银行大厦   法定代表人：徐力   联系人：施传荣   电话：021-61899999   传真：021-50105124   客服电话：021-962999、4006962999   公司网址：http://www.srcb.com   渤海银行股份有限公司   注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号   办公地址：天津市河东区海河东路 218 号   法定代表人：李伏安   联络人：王宏   电话：022-58316666   传真：022-58316569   客服电话：95541   公司网址：www.cbhb.com.cn   平安银行股份有限公司   注册地址：深圳市深南东路 5047 号平安银行大厦   法定代表人：谢永林   客户服务电话：95511-3                        第 25 页 共 148 页                              PUBLIC 网址：http://bank.pingan.com 兴业银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 法定代表人：吕家进 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn 宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人：陆华裕 客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn 招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人：缪建民 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 联系人：刘薇 客户服务热线：95555 网址：www.cmbchina.com 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-84683893                         第 26 页 共 148 页                             PUBLIC     传真：010-84865560     客服电话：95548     网址：www.cs.ecitic.com     中信证券（山东）有限责任公司     法定代表人：肖海峰     注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层     办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层     基金业务联系人：吴忠超     电话：0532-85022326     传真：0532-85022605     客户服务电话：95548     公司网址：www.citicssd.com     中信证券华南股份有限公司     注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层     办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层     法定代表人：胡伏云     联系人：陈靖     联系电话：020-88836999     客户服务电话：95548     传真：020-88836984     网址：www.gzs.com.cn     中国银河证券股份有限公司     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦     注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层     法定代表人：陈共炎                            第 27 页 共 148 页                                PUBLIC 客服电话：4008-888-888 或 95551 公司网址：www.chinastock.com.cn 中信建投证券股份有限公司 注册地址： 朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址： 北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人： 张佑君 联系人： 权唐 电话： 010-85130577 传真： 010-65182261 客户服务电话： 400-8888-108(免长途费) 网址： www.csc108.com 德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S2 幢 22 楼 法定代表人：武晓春 联系电话：021-68761616-6572 传真：021-68767880 联系人：闵佳 网址：http://www.tebon.com.cn 服务热线：400-8888-128 华鑫证券有限责任公司 注册地点：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 法定代表人：洪家新 联系人：陈敏 公司网站：www.cfsc.com.cn 客服电话：95323；400-109-9918                         第 28 页 共 148 页                              PUBLIC   光大证券股份有限公司   注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号   办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号   法定代表人：周健男   联系人：龚俊涛   电话：021-22169999   传真：021-22169134   客户服务电话：95525   网址：www.ebscn.com   华泰证券股份有限公司   注册地址：南京市江东中路 228 号   办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、广东省深圳市福田 区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 10 楼   法定代表人：张伟   联系人：胡子豪   电话：021-50351281   客户服务电话：95597   网址： www.htsc.com.cn   中泰证券股份有限公司   注册地点：山东省济南市经七路 86 号   法定代表人：李峰   联系人：李明娟   电话：0531-68889344   传真：0531-68889518   公司网站：www.zts.com.cn   客服电话：95538   国泰君安证券股份有限公司                         第 29 页 共 148 页                             PUBLIC 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：朱雅崴 网址：www.gtja.com 服务热线 : 95521 / 4008888666 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：95553 或拨打各城市营业网点电话 网址：www.htsec.com 国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 法定代表人：段文务 注册资本：1000000 万元 组织形式：股份有限公司 存续期间：永续经营 邮编： 518046 电话：0755-81688000 成立时间：2006 年 8 月 客服电话：95517                        第 30 页 共 148 页                             PUBLIC 网址：http://www.essence.com.cn/ 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼 法定代表人：霍达 联系人：林生迎 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 客服电话：95565；86-755-26951111（境外热线） 网址：www.newone.com.cn 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址： 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 48 楼 法定代表人：余磊 联系人：王雅薇 电话：13971585665 客服电话：4008005000 或 95391 网址： www.tfzq.com 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市江汉区淮海路 88 号 办公地址：武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表人：金才玖 电话：021-65799999 联系人：奚博宇 客户服务电话：95579 网址：www.95578.com                        第 31 页 共 148 页                            PUBLIC   恒泰证券股份有限公司   注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业 综合楼办公地址：中国北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 11 楼   法定代表人：庞介民   联系人：熊丽   电话：0471-4972675   客服电话：956088   网址：www.cnht.com   国金证券股份有限公司   注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号   办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号   法定代表人：冉云   联系人：杜晶、黎建平   联系电话：028-86690057   传真号码：028-86690126   客户服务电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   东吴证券股份有限公司   注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表人：范力   联系人：陆晓   联系电话：0512-62938521   客户服务电话：95330   传真：0512-65588021   网址：www.dwzq.com.cn   东海证券股份有限公司                         第 32 页 共 148 页                             PUBLIC 注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：王文卓 电话：021-20333333 传真：021-50498825 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 华安证券股份有限公司 注册地点：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人：章宏韬 公司网站：www.hazq.com 客服电话：95318 山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：张治国 联系电话：0351-8686703 传真：0351-8686619 客服电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 通讯地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼 法人代表人：张纳沙 联系电话：0755－82130833 联系人：李颖                         第 33 页 共 148 页                             PUBLIC 联系电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 全国统一客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn 邮编：518001 东方财富证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 电话：021-23586603 联系人：付佳 客户服务热线：95357 网址：www.18.cn 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山北路 318 号 2 号楼 21-29 楼 办公地址：上海市中山北路 318 号 2 号楼 21-29 楼 法定代表人：潘鑫军 联络人：吴宇、沈燕 电话：021-63325888 传真：021-63326173 客服电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn 中国人寿保险股份有限公司 注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号 办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号 法定代表人：白涛 网址：www.e-chinalife.com                       第 34 页 共 148 页                           PUBLIC    服务热线 : 95518    中信期货有限公司    注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层    法定代表人：张皓    联系人：李天    客服电话：400-990-8826    公司网站： www.citicsf.com    京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址： 北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157    办公地址： 北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团 总部 A 座 15 层    法定代表人： 李骏    电话： 95118    传真：010-89189566    客服热线： 95118    公司网站： kenterui.jd.com    上海陆金所基金销售有限公司    注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元    办公地址：上海市浦东新区源深路 1088 号平安财富大厦 7 楼    法定代表人：陈祎彬    联系人：宁博宇    电话：021-20665952    传真：021-22066653    客服电话：4008219031                            第 35 页 共 148 页                                PUBLIC 网址：www.lufunds.com 邮编：200120 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：高源 联系电话：021-36696312 客服电话：400-700-9665 传真：021-68596919 网址： www.ehowbuy.com 诺亚正行基金销售有限公司 注册地点：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 公司网站：www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 法定代表人：葛新 联系人：孙博超 联系电话：010-59403028 客户服务电话：95055-4 网址：www.duxiaomanfund.com                       第 36 页 共 148 页                            PUBLIC    深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地点：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四 层 12-13 室    法定代表人：薛峰    联系人：龚江江    客户服务电话：4006-788-887    网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com    北京展恒基金销售股份有限公司    注册地点：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号    办公区地址为：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层    法定代表人：闫振杰    联系人：马林    公司网站：www.myfund.com    客服电话：400-888-6661    上海天天基金销售有限公司    注册地点：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    法定代表人：其实    联系人：王超    客户服务电话：400-1818-188    网址：www.1234567.com.cn    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座    法人代表；祖国明    联系人：韩爱彬    客服电话：400-0766-123    网站：www.fund123.cn                            第 37 页 共 148 页                                PUBLIC 腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层 法定代表人：谭广锋 客服电话：95016 公司网站：www.txfund.com 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表人：肖雯 公司网站：www.yingmi.com 客服电话：020-89629065 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地点：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人：吴强 联系人：费超超 公司网站：www.5ifund.com 客服电话：952554 北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法定代表人：李楠 联系人：丁晗 电话：010-61840688 客服电话：400-159-9288 传真：010-84997571 网址：https://danjuanfunds.com/                          第 38 页 共 148 页                                PUBLIC 上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 电话：（021）65370077 传真：（021）58350979 联系人：韩雨钦 客户服务电话：400-820-5369 网址：https://www.jigoutong.com 泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表人： 彭浩 联系人：孙小梦  电话：18339217746 客服电话：4000048820 网址：www.taixincf.com 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 4 层 401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401 法定代表人：王伟刚 联系人：王骁骁 电话：010-56251471 电话：010-62680527 传真：010-62680827 网址：www.hcfunds.com 客服电话：400-0555-728                         第 39 页 共 148 页                                PUBLIC    邮编：100051    中国中金财富证券有限公司    注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元    办公地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21 层    法定代表人：高涛    联系人：万玉琳    联系电话：0755-82026907    客户服务电话：95532    网址：https://www.ciccwm.com    上海万得基金销售有限公司    法定代表人：宋晓言    办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦    联系人：董怡芳    电话： 021-50712782    网址：www.520fund.com.cn    上海联泰基金销售有限公司    办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号    注册地址：上海市普陀区曹杨路 2009 弄 88 号 806 室-2    法定代表人：尹彬彬    客服电话：400-118-1188    公司网址：www.66liantai.com    上海利得基金销售有限公司    注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层                              第 40 页 共 148 页                                   PUBLIC  法定代表人：李兴春  联系人员：夏南  客服电话：4000325884  公司网站：http://www.leadfund.com.cn/  深圳新华信通基金销售有限公司  联系地址：深圳市福田区深南大道 2003 号华嵘大厦 1806 单元  客户服务电话：400-000-5767  公司网址：www.xintongfund.com  兴业证券股份有限公司  注册地址：福州市湖东路 268 号  办公地址：福州市湖东路 268 号  法定代表人：兰荣  联系人：杨盛芳  电话：0591－87613888  传真：0591-87546058  客服电话：95562  投顾服务热线：4008095562  网址：www.xyzq.com.cn  汇丰保险经纪有限公司  住所：北京市顺义区安祥街 12 号院 3 号楼 2 层 201 室  法定代表人：周莉莉  官网 ：https://www.hsbcbroker.com.cn/  客服热线：400-820-0030 转 1，或是 400-818-6676  其他销售机构详见本基金基金份额发售公告以及基金管理人网站的相关公 告，或基金管理人届时发布的变更或增减销售机构的公告。  二、登记机构                           第 41 页 共 148 页                               PUBLIC   名称：汇丰晋信基金管理有限公司   注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银 行大楼 17 楼   办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银 行大楼 17 楼   法定代表人：杨小勇   联系人：苑忠磊   联系电话：021-20376892   三、出具法律意见书的律师事务所   名称：上海源泰律师事务所   注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼   办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼   负责人：廖海   经办律师：刘佳、吴卫英   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   联系人：刘佳   四、审计基金财产的会计师事务所   名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)   住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼   执行事务合伙人/首席合伙人：李丹   联系电话：021-2323 8888   传真电话：021-2323 8800   经办注册会计师：陈熹、施翊洲   联系人：施翊洲                        第 42 页 共 148 页                            PUBLIC               第六部分        基金的募集   本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同及其他有关规定募集，募集申请于【2021】年【11】月【16】日经中国 证监会[2021]【3643】号文注册。   一、基金运作方式与类型   二、基金存续期限   不定期   三、基金份额类别   本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资 产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购 /申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。   本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金 份额累计净值。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额净值的计算公式为：   计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算 日发售在外的该类别基金份额总数。   投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。   本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说 明书中列明。在不违反法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、 调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、停止现有 基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需及时公告并履行适当程序。   四、募集期限   本基金于 2022 年 5 月 13 日起通过各销售机构向社会公开募集，截至 2022 年 8 月 12 日，本基金募集工作已顺利结束。   五、募集对象                   第 43 页 共 148 页                        PUBLIC  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 人。  六、募集方式  通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金 份额发售公告以及基金管理人网站的相关公示。  七、基金的最低募集份额总额及募集金额  本基金的最低募集份额总额为 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民 币。  本基金可设置募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份 额发售公告或其他公告。若本基金设置募集规模上限，基金合同生效后不受此 募集规模上限的限制。  八、基金份额的发售面值与认购价格  本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，基金份额的认购价格为 1.00 元/份。  九、认购费用与认购份额的计算  本基金在投资人认购 A 类基金份额时收取认购费，C 类基金份额不收取认购 费用。A 类基金份额的认购费率如下表：        认购金额（A，单位万元）                     认购费率             A＜100                        0.50%             A≥1000                     每笔 1000 元  募集期内投资者多次认购 A 类基金份额的，认购费用须按每笔认购金额对 应的费率档次分别计算。  A 类基金份额认购费用不列入基金资产，主要用于基金的市场推广、销售、 登记等募集期间发生的各项费用。                       第 44 页 共 148 页                           PUBLIC  本基金采用金额认购、全额预缴的原则。A 类基金份额的认购金额包括认购 费用和净认购金额。  （1）A 类基金份额认购份额的计算如下：  净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）  认购费用＝认购金额－净认购金额  认购份额＝（净认购金额＋认购金额产生的利息）/基金份额发售面值  认购费用=固定金额  净认购金额＝认购金额－认购费用  认购份额＝（净认购金额＋认购金额产生的利息）/基金份额发售面值  认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。  例：假定某投资人投资 10,000 元认购本基金 A            类基金份额，认购金额在 募集期产生的利息为 3 元。则其可得到的认购份额计算如下：  净认购金额＝10,000/（1+0.50%）＝9,950.25 元  认购费用＝10,000-9,950.25＝49.75 元  认购份额＝（9,950.25+3）/1.00＝9,953.25 份  即：投资人投资 10,000 元认购本基金 A          类基金份额，可得到 9,953.25 份 A 类基金份额（含利息折份额部分）。  （2）C 类基金份额认购份额的计算如下：  认购份额＝（认购金额＋认购金额产生的利息）/基金份额初始面值  认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。  例：假定某投资人投资 10,000 元认购本基金 C            类基金份额，认购金额在 募集期产生的利息为 3 元。则其可得到的认购份额计算如下：  认购份额=（10,000.00+3）/1.00=10,003.00 份  即：投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，可得到 10,003.00 份 C 类基金份额（含利息折份额部分）。  十、投资人对基金份额的认购                      第 45 页 共 148 页                          PUBLIC 查阅本基金的基金份额发售公告。   （1）本基金认购采取金额认购的方式；   （2）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款；   （3）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，已受理的认购申请不允许 撤销；   （4）如本基金单个投资者累计认购的基金份额数达到或超过基金总份额的 金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例 要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资者认购的基金 份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准；   （5）基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权 利。   投资人首次单笔认购的最低金额为 100 元（含认购费，下同），追加认购 的单笔最低金额为 100 元，各销售机构对最低认购限额有其他规定的，以各销 售机构的业务规定为准。   十一、募集期间认购资金利息的处理方式   有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   十二、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前， 任何人不得动用。   本次募集有效认购总户数为 2858 户，按照每份基金份额 1.00 元人民币计 算，募集发售期募集的有效份额为 1,070,742,576.86 份，利息结转的基金份额 为 516,768.84 份，两项合计共 1,071,259,345.70 份基金份额，已全部计入各 基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。                     第 46 页 共 148 页                         PUBLIC             第七部分     基金合同的生效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿 份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件 下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基 金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日 内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管 理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管 理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任 何人不得动用。   二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式   如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责 任： 同期活期存款利息； 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自 承担。   三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模   基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披 露；连续 50 个工作日出现前述情形的，在基金管理人履行适当程序后，基金合 同自动终止，无需召开基金份额持有人大会，但应依照《信息披露办法》的有 关规定在规定媒介上公告。   法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。                  第 47 页 共 148 页                      PUBLIC         第八部分     基金份额的申购与赎回  一、申购和赎回场所  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  二、申购和赎回的开放日及时间  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。  本基金已于 2022 年 9 月 19 日起开始办理日常申购业务。  本基金已于 2022 年 9 月 19 日起开始办理日常赎回业务。  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日 该类基金份额申购、赎回的价格。  三、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行计算；                  第 48 页 共 148 页                      PUBLIC 照同一基金份额类别“先进先出”的原则处理，即对基金份额持有人在该销售 机构托管的同一类别的基金份额进行赎回处理时，申购确认日期在先的基金份 额先赎回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待； 基金份额类别。基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，未来 在条件成熟和准备完备的情况下提供本基金不同类别之间的转换服务，相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。   基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。   四、申购与赎回的程序   投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。   投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。   基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回 时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内 支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎 回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇证券交易所 或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基 金管理人及基金托管人所能控制的因素影响赎回款支付时，则赎回款顺延至上 述情形消除后的下一个工作日划出。   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的                   第 49 页 共 148 页                       PUBLIC 有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功 或无效，则申购款项（本金）退还给投资人。   基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确 认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。   基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理规则进行调 整，并在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   五、申购与赎回的数额限制 金基金份额的不受首次申购最低金额限制），追加申购单笔最低金额为 100 元；各销售机构对最低申购限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为 准。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的 限制。 份额；每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 10 份，基金份额持有人赎回 时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 10 份的，需一 次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等 原因导致的账户余额少于 10 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全 部赎回。 或本招募说明书另有规定的除外。 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金 规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。                  第 50 页 共 148 页                      PUBLIC 份额等数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介上公告。  六、申购费率、赎回费率  本基金在投资人申购 A 类基金份额时收取申购费，C 类基金份额不收取申购 费用。A 类基金份额的申购费率如下表：         申购金额（A，单位万元）                     申购费率             A＜100                         0.60%             A≥500                       每笔 1000 元  投资人在同一天多次申购 A 类基金份额的，根据单笔申购基金份额的金额 确定每次申购所适用的费率。A 类基金份额申购费用用于本基金的市场推广、 销售、登记结算等各项费用，不列入基金财产。  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。  本基金 A 基金份额和 C 类基金份额的赎回费率如下表：          持有时间（N）                        赎回费率           N＜7 天                         1.50%           N ≥7 天                          0  本基金对 A 类基金份额和 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金 财产。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。                        第 51 页 共 148 页                            PUBLIC 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则的规定。 有人利益无实质性不利影响的情况下，根据市场情况制定基金促销计划，在基 金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资人调低基金申 购费率、基金赎回费率和基金销售服务费率。 市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动，具体促销安 排和业务规则以基金销售机构的规定和执行为准。   七、申购份额与赎回金额的计算方式   （1）A 类基金份额申购份额的计算如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购费用=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购费用=固定金额   净申购金额=申购金额-申购费用   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资人投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类 基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=10,000/（1+0.60%）=9,940.36 元   申购费用=10,000－9,940.36=59.64 元   申购份额=9,940.36/1.0500=9,467.01 份                        第 52 页 共 148 页                            PUBLIC   即：投资人投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，其对应费率为 A 类基金份额。   （2）C 类基金份额申购份额的计算如下：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资人投资 10,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 份   即：投资人投资 10,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。   赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回费用=赎回总金额×赎回费率   赎回金额=赎回总金额-赎回费用   上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资人赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持有时间为 5 日，对应 的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2000 元，则其可得 到的赎回金额为：   赎回总额＝10,000×1.2000＝12,000 元   赎回费用＝12,000×1.50%＝180 元   赎回金额＝12,000-180＝11,820 元   即：投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持有时间为 5 日，假设赎 回当日 A 类基金份额净值是 1.2000 元，则其可得到的赎回金额为 11,820 元。   例：某投资人赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，持有时间为六个月，对 应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.2000 元，则其可得 到的赎回金额为：   赎回总额=10,000×1.2000=12,000 元                        第 53 页 共 148 页                            PUBLIC   赎回费用=12,000×0=0 元   赎回金额=12,000-0=12,000 元   即：投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，持有时间为六个月，假设 赎回当日 C 类基金份额净值是 1.2000 元，则其可得到的赎回金额为 12,000 元。 值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可 以适当延迟计算或公告。   八、拒绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 投资人的申购申请。 产净值。 时。 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情 形。 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项（本金）将退还                       第 54 页 共 148 页                            PUBLIC 给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。  九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 产净值。 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基 金管理人应按规定报中国证监会备案。已确认的赎回申请，基金管理人应足额 支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的 比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将 当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及 时恢复赎回业务的办理并公告。  十、巨额赎回的情形及处理方式  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎 回。                 第 55 页 共 148 页                     PUBLIC  当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。  （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。  （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账 户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎 回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确 选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回 最低份额的限制。  （3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前 一开放日的基金总份额的 20%时，如果基金管理人认为支付全部投资人的赎回 申请有困难或认为因支付全部投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动时， 基金管理人可以延期办理赎回申请。具体分为两 种情况：  ①如果基金管理人认为有能力支付其他投资人的全部赎回申请，为了保护 其他赎回投资人的利益，对于其他投资人的赎回申请按正常程序进行。在当日 接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，对于单个投资人 超过基金总份额 20%以上的大额赎回申请，基金管理人在剩余支付能力范围内 对其按比例确认当日受理的赎回份额，未确认的赎回部分作自动延期处理。延 期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该 类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资                 第 56 页 共 148 页                     PUBLIC 人在提交赎回申请时选择取消赎回的，则当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销。  ②如果基金管理人认为仅支付其他投资人的赎回申请也有困难时，则对于 所有投资人的赎回申请（包括单个投资人超过基金总份额 20%以上的大额赎回 申请和其他投资人的赎回申请），基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一 开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理，具体按照上 述“（2）部分延期赎回”的约定办理。  （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。  当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。  十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净 值。 间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登 重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放 申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。  十二、基金转换  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换 费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公 告，并提前告知基金托管人与相关机构。  十三、基金份额的非交易过户                 第 57 页 共 148 页                     PUBLIC  基金份额的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行 等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过 户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金 份额的投资人。  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继 承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会 或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人 持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必 须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按 基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。  登记机构可以办理的非交易过户情形，以其公告的业务规则为准。  十四、基金的转托管  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。  十五、定期定额投资计划  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划 时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告 或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。  十六、基金份额的冻结和解冻  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支 付。法律法规或基金合同另有规定的除外。  十七、基金份额的转让  在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。                  第 58 页 共 148 页                      PUBLIC  十八、基金份额质押  如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业 务，基金管理人将制定相应的业务规则。  十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧 袋机制”章节或相关公告。                 第 59 页 共 148 页                     PUBLIC             第九部分 基金的转换  基金转换是指基金份额持有人在本基金存续期间按照基金管理人的规定申 请将其持有的本基金基金份额全部或部分转换为基金管理人管理的、由同一注 册登记机构办理注册登记的其它开放式基金份额的行为。基金管理人在本基金 合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业务，具体业务办理时 间、业务规则及转换费率届时在基金转换公告中列明。基金管理人最迟应于转 换业务开始前 2 天至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告并按有关规定报 中国证监会备案。  基金管理人已于 2022 年 9 月 19 日起正式开通本基金的转换业务。  本基金销售机构是否支持办理本基金的转换业务以各销售机构规定为准， 转换业务的具体规则请遵循各销售机构的具体规则执行。投资者须到同时销售 拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。                 第 60 页 共 148 页                     PUBLIC          第十部分 基金的定期定额投资  定期定额投资计划，是指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣 款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行 账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。  在各项条件成熟的情况下，本基金可为投资者提供定期定额投资计划服 务，具体实施方法以招募说明书或基金管理人届时公布的业务规则为准。  基金管理人已于 2022 年 9 月 19 日起正式推出本基金的定期定额投资计 划。  本基金销售机构是否支持办理本基金的定期定额投资业务以各销售机构规 定为准，定期定额投资业务的具体规则请遵循各销售机构的具体规则执行。                 第 61 页 共 148 页                     PUBLIC             第十一部分         基金的投资   一、投资目标   本基金在积极控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投 资回报。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、 央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯 债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同 业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（不包括分离交易可转债的 纯债部分）和可交换债券。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%， 持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   本基金将投资于信用等级不低于 AA+的信用债，AA+信用等级的信用债不超 过信用债资产的 50%，投资于 AAA 信用等级的信用债占信用债资产的 50-100%。 其中，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依 照其主体评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标 准，应在评级报告发布之日起 3 个月内调整至符合约定。本基金将综合参考国 内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构（中债资信除外）所出具的信用评 级，信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级，如出现多家评级机构 所出具信用评级不同的情况，基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独 立判断与认定。   如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。                   第 62 页 共 148 页                       PUBLIC   三、投资策略   （一）债券投资策略   本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分 析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场 运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久 期、期限结构配置及债券类别配置；同时在对企业债券进行信用评级的基础 上，综合考量企业债券（含公司债、企业短期融资券、中期票据）的信用评级 以及包括其它券种在内的债券流动性、供求关系、收益率水平等因素，自下而 上地配置债券类属和精选个券。   久期管理策略是债券型基金最基本的投资策略。久期管理策略在本质上是 一种自上而下的策略，其目的在于通过合理的久期控制实现对利率风险的有效 管理。   从全球、区域的宏观层面（经济增长、通货膨胀和利息的预期）出发，本 基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政、货币政策变化做出判断，密 切跟踪 CPI、PPI、汇率、M2 等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利 率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合久期。   具体而言，基金管理人通过以下三个方面的分析来确定实际投资中债券组 合的目标久期：   （1）宏观经济环境分析：通过对宏观经济数据如月度、季度进出口增长 率、消费增长率、投资增长率等的跟踪与分析，预测宏观经济运行趋势，合理 预期当前经济运行在经济周期中所处的阶段；针对当前的经济运行存在的问 题，合理预期中央政府的财政与货币政策取向以及当前利率在利率周期中所处 的阶段。   （2）市场利率变动趋势分析：基于利率周期运行阶段的预期，密切关注月 度 CPI、PPI 等物价指数、准备金比率、货币供应量、信贷、汇率等金融运行数 据、投资、贸易顺差、工业增加值等实体经济运行数据以及就业数据等等央行 货币政策所监控的目标数据的变化，预测法定利率在时间与空间上的变动与趋 势。根据法定利率的变化，分析投资人心理与市场供求关系以及流动性等的变 化，合理预期市场利率、债券收益率在时间与空间上的可能变动。                  第 63 页 共 148 页                      PUBLIC  （3）目标久期分析：根据法定利率与市场利率的变动趋势、所处利率周期 的阶段，结合当期的债券收益率水平，确定组合目标久期。基本原则为，在利 率上行通道中，通过缩短目标久期规避利率风险；在利率下行通道中，通过延 长目标久期分享债券价格上涨的收益。  综合考虑收益性、流动性和风险性，进行主动性的品种选择，主要包括根 据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套 利机会，增加盈利性、控制风险等等，以争取获得适当的超额收益，提高整体 组合收益率。  信用债收益率等于基准收益率加信用利差；基准收益率主要受到宏观经 济、货币政策和市场供求等因素的影响；信用利差主要受到该信用债对应信用 水平的市场信用利差以及该信用债本身资质变化的影响。因此，针对市场信用 利差水平和信用债本身资质变化，本基金分别采取以下的分析策略：  （1）基于市场信用利差水平变化的策略：  一是分析经济周期和公司经营状况对信用利差的影响，若宏观经济向好， 企业盈利能力提升，经营现金流改善，则信用利差将收窄，反之则信用利差将 加大；二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变量对信用利差的影响。  本基金通过综合分析各种因素，判断信用利差的整体及分行业走势，确定 信用债券总比例及分行业投资比例。  （2）基于信用债本身资质变化的策略：  债券发行人自身资质的变化，如公司产权状况、法人治理结构、管理水 平、经营状况、财务质量、抗风险能力等的变化将对信用级别产生影响。发行 人信用发生变化后，将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对债券 进行定价。  本基金通过内部信用评级体系分析债券发行人的行业前景、市场地位、管 理水平、财务状况等因素，并结合外部信用评级，判断信用债可能发生的资质 变化及相应的合理利差水平，发掘相对价值被低估的信用债券。                 第 64 页 共 148 页                     PUBLIC   为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人 的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制 定风险处置预案。   （二）资产支持证券的投资策略   通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变 化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；通过研究标的证券发行条款， 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性 对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把 握市场交易机会等积极策略，并估计违约率和提前偿付比率，对资产支持证券 进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资， 以降低流动性风险。   四、投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）不投资于 AA+以下评级信用债，投资 AA+评级信用债的比例不超过所 投资信用债比例的 50%，投资 AAA 评级信用债的比例不低于所投资信用债比例 的 50%；   （4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的   （5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10%；   （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%；   （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的   （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10%；                    第 65 页 共 148 页                        PUBLIC  （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；  （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；  （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；  （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；  （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；  （14）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；  （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。  除上述（2）、（3）、（10）、（12）、（13）情形之外，因证券市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但 法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。  如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。                 第 66 页 共 148 页                     PUBLIC   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵 循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评 估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同 意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并 经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，本基金管理人在履行 适当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。   五、业绩比较基准   本基金业绩比较基准：中债新综合全价（总值）指数收益率*90%+同业存款 利率*10%   本基金采用此业绩比较基准主要基于以下原因：   中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指 数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市 场和交易所市场，成份券种包括除资产支持证券和部分在交易所发行上市的债 券以外的其他所有债券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走 势，适合作为市场债券投资收益的衡量标准。   如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变 化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则                 第 67 页 共 148 页                     PUBLIC 本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩比较基 准并报中国证监会备案，并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。  六、风险收益特征  本基金属于债券型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金和混合 型基金，高于货币市场基金。  七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 份额持有人的利益； 人牟取任何不当利益。  八、侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的规定。  九、基金的投资组合报告  本基金管理人的董事会及董事保证基金投资组合报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。  本基金的托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  本基金投资组合报告的报告期为 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日 止。本报告中的财务资料未经审计。                    第 68 页 共 148 页                        PUBLIC                                                       占基金总资产的比例 序号           项目                 金额(元)                                                          （%）       其中：股票                                       -                 -       其中：债券                       1,374,992,595.75              98.36            资产支持证券                                 -                 -       其中：买断式回购的买                                                   -                 -       入返售金融资产       银行存款和结算备付金       合计      无。  明细      无。                                                         占基金资产净 序号                债券品种                 公允价值(元)                                                         值比例（％）                          第 69 页 共 148 页                              PUBLIC           其中：政策性金融债                            384,168,692.66         29.71 明细                                                                   占基金资产净 序号      债券代码        债券名称       数量（张）            公允价值(元)                                                                   值比例（％）                   级 01                   级 03 证券投资明细                              第 70 页 共 148 页                                  PUBLIC   无。 资明细   无。 明细   无。   （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细   无。   （2）本基金投资股指期货的投资政策   无。   （1）本期国债期货投资政策   无。   （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   无。   （3）本期国债期货投资评价   无。   （1）本报告期末，本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券股份 有限公司（以下简称“广发证券”）外，没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。   本基金持有的" 24 广发 D1(债券代码:148630)"的发行主体广发证券,因在 为某公司 2018 年非公开发行股票提供保荐服务过程中, 未遵守业务规则和行业 规范,未勤勉尽责地对发行申请文件进行审慎核查,出具的保荐书等文件存在虚 假记载,未审慎核查其相关发行募集文件的真实性和准确性,中国证券监督管理 委员会于 2023 年 9 月 7 日下发《行政处罚决定书》(〔2023〕65 号),对广发证 券责令改正,给予警告,没收保荐业务收入 943,396.23 元,并处以 943,396.23 元罚款;没收承销股票违法所得 7,830,188.52 元,并处以 50 万元罚款。根据                    第 71 页 共 148 页                        PUBLIC 广发证券 2023 年 9 月 23 日披露的《广发证券股份有限公司关于收到中国证券 监督管理委员会的公告》, 截至该公告披露日,公司经营情 况正常,公司将持续遵循合规稳健的经营理念,进一步强化投行业务内控机制, 提高规范运作意识,切实履行勤勉尽责义务,全面提升投行业务质量。     本基金管理人会紧密跟踪并及时采取相应投资决策,截至目前,本基金对广 发证券股份有限公司的投资决策流程符合本公司规定。     （2）本基金本报告期末未持有股票，不存在投资于超出基金合同规定备 选股票库之外的股票的情况。     （3）其他资产构成 序号               名称                     金额(元)     （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细     无。     （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明     无。     （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分     投资组合报告中,由于四舍五入原因,市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差;由于小数点后保留位数限制原因,市值占净值比例可能显示为零。                       第 72 页 共 148 页                           PUBLIC                               第十二部分         基金的业绩           本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不       保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者       在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。           （一） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较           汇丰晋信丰盈债券 A                                                      业绩比较                       净值增长率     净值增长率       业绩比较基    基准收益 阶段                                                           ①-③      ②-④                       ①         标准差②        准收益率③    率标准差                                                      ④                       -0.35%    0.04%       -0.64%   0.06%   0.29%    -0.02% 效日）－2022/12/31 效日）-2024/3/31           汇丰晋信丰盈债券 C                                                      业绩比较                       净值增长率     净值增长率       业绩比较基    基准收益 阶段                                                           ①-③      ②-④                       ①         标准差②        准收益率③    率标准差                                                      ④                       -0.46%    0.04%       -0.64%   0.06%   0.18%    -0.02% 效日）－2022/12/31 效日）-2024/3/31           （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较       基准收益率变动的比较           汇丰晋信丰盈债券 A                                   第 73 页 共 148 页                                         PUBLIC 注： 低于基金资产的 80%，持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 率*10%。 计算的指数值，债券付息后利息不再计入指数之中。                  第 74 页 共 148 页                      PUBLIC   汇丰晋信丰盈债券 C 注： 低于基金资产的 80%，持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 率*10%。 计算的指数值，债券付息后利息不再计入指数之中。                   第 75 页 共 148 页                       PUBLIC             第十三部分       基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金 托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户 相独立。  四、基金财产的保管和处分  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产 不得被处分。  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担 的债务，不得对基金财产强制执行。                 第 76 页 共 148 页                     PUBLIC             第十四部分      基金财产估值  一、估值日  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。  二、估值对象  基金所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项和其他投资 等资产及负债。  三、估值原则  基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业 会计准则》、监管部门有关规定。  （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于 该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允 价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据 表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调 整，确定公允价值。  与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价 值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该 限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价。  （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足 够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公 允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察 输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。  （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应 对估值进行调整并确定公允价值。  四、估值方法                 第 77 页 共 148 页                     PUBLIC  （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合 同另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价。  （2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（基金合同 另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价 或推荐估值净价。  （3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定其公允 价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （1）对银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价。  （2）对银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价。对于含投资人回售权的固定收益 品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的 价格进行估值。  （3）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在 发行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的 变动的情况下，按成本估值。 值。  对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导 致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或 实际支付日进行相应的估值调整。 的利息总额或约定利率每自然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按 需进行账户调整。                 第 78 页 共 148 页                     PUBLIC 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 制，以确保基金估值的公平性。 按国家最新规定估值。  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布，由此给基金份 额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起 的损失，由基金管理人负责赔付，托管人不承担由此导致的损失责任。  五、估值程序 日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五 入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参 见相关公告。国家另有规定的，从其规定。  基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定 公告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值 后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由 基金管理人对外公布。  六、估值错误的处理                 第 79 页 共 148 页                     PUBLIC   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。   基金合同的当事人应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失 按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失 的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极 协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承 担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确 保估值错误已得到更正。   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负 责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错 误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得 利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将 此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经 获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。                   第 80 页 共 148 页                       PUBLIC  （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。  估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：  （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方；  （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估；  （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失；  （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。  （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠 正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。  （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理人应当公告，并报中国证监会备案。  （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。  七、暂停估值的情形 资产价值时； 商确认后，基金管理人应当暂停估值；  八、基金净值的确认  基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进 行复核。基金管理人应于每个估值日计算当日的基金资产净值和各类基金份额                  第 81 页 共 148 页                      PUBLIC 净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金 管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。  九、特殊情形的处理 的差异不作为基金资产估值错误处理。 于不可抗力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理 的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理 人、基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的 措施减轻或消除由此造成的影响。  十、实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。                 第 82 页 共 148 页                     PUBLIC          第十五部分       基金的收益与分配  一、基金利润的构成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。  二、基金可供分配利润  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。  三、基金收益分配原则 服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的 每份基金份额享有同等分配权； 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值； 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进 行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A             类和 C 类基金份额持有人可分 别选择不同的分红方式；  在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大 会。  四、收益分配方案  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益的范围、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配                  第 83 页 共 148 页                      PUBLIC 方式及有关手续费等内容。由于不同基金份额类别对应的可供分配利润不同， 基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。  五、收益分配方案的确定、公告与实施  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。  六、基金收益分配中发生的费用  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红 利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。  七、实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书 “侧袋机制”章节的规定。                第 84 页 共 148 页                    PUBLIC           第十六部分       基金费用与税收  一、基金费用的种类 费； 他费用。  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式  本基金的年管理费率为 0.30%。  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方 法如下：  H   ＝E×年管理费率÷当年天数  H   为每日应计提的基金管理费  E   为前一日的基金资产净值  基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据，托管人按照双方约定的时间，自动在次 月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款 指令，支付时间及收款账户信息由基金管理人通过书面形式另行通知托管人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。  本基金的年托管费率为 0.10%。                  第 85 页 共 148 页                      PUBLIC   在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方 法如下：   H   ＝E×年托管费率÷当年天数   H   为每日应计提的基金托管费   E   为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据，托管人按照双方约定的时间，自动在次 月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款 指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额计提的年销售服务费 率为 0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的市场推广、 销售以及 C   类基金份额持有人的服务，基金管理人将在基金年度报告中对该 费用的列支情况作专项说明。   在通常情况下，基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的年费率计 提。计算方法如下：   H   ＝E×年销售服务费率÷当年天数   H   为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费   E   为前一日的 C 类基金资产净值   销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据，托管人按照双方约定的时间，自动在次 月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款 指令，支付时间及收款账户信息由基金管理人通过书面形式另行通知托管人。 由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若 遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。   上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 付。   三、不列入基金费用的项目   下列费用不列入基金费用：                    第 86 页 共 148 页                        PUBLIC 基金财产的损失； 目。  四、实施侧袋机制期间的基金费用  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收 取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。  五、基金税收  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。               第 87 页 共 148 页                   PUBLIC          第十七部分       基金的会计与审计  一、基金会计政策 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会 计年度披露； 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 并以托管协议约定方式确认。  二、基金的年度审计 民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报 表进行审计。 换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。                  第 88 页 共 148 页                      PUBLIC            第十八部分     基金的信息披露  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法 规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。  二、信息披露义务人  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监 会规定的自然人、法人和非法人组织。  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法 律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易得性。  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金 信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及 《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露， 并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开 披露的信息资料。  三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 字；  四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 中文文本为准。  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民 币元。                 第 89 页 共 148 页                     PUBLIC  五、公开披露的基金信息  公开披露的基金信息包括：  （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的 信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书 并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少 每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书 。 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大 变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在 规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变 更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新 基金产品资料概要。  基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公 告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料 概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概 要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基 金托管协议登载在规定网站上。  （二）基金份额发售公告  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。  （三）《基金合同》生效公告                 第 90 页 共 148 页                     PUBLIC  基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基 金合同》生效公告。  （四）基金净值信息  《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人 应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净 值。  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放 日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类 基金份额净值和各类基金份额累计净值。  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露 半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。  （五）基金份额申购、赎回价格  基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。  （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载 在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和 国证券法》规定的会计师事务所审计。 成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登 载在规定报刊上。 制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公 告登载在规定报刊上。  基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期 报告或者年度报告。  基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。                 第 91 页 共 148 页                     PUBLIC  如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者 决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。  （七）临时报告  基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书， 并登载在规定报刊和规定网站上。  前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项； 人变更； 负责人发生变动； 个月内变动超过百分之三十；                 第 92 页 共 148 页                     PUBLIC 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金 托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 提方式和费率发生变更； 项； 人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形，基金管理人就基金 合同可能出现终止事由发布提示性公告； 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （八）澄清公告   在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的 消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基 金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开 澄清。   （九）清算报告                  第 93 页 共 148 页                      PUBLIC   基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产 进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站 上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。   （十）基金份额持有人大会决议   基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公 告。   （十一）实施侧袋机制期间的信息披露   本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合 同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的 规定。   （十二）投资资产支持证券的信息披露   基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总 额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明 细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产支持证券明细。   （十三）中国证监会规定的其他信息。   六、信息披露事务管理   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门 及高级管理人员负责管理信息披露事务。   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则等法规的规定。   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算 报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或 电子确认。   基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。基金管 理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信 息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。                    第 94 页 共 148 页                        PUBLIC   基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需 要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息， 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后   基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当 符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用， 该费用不得从基金财产中列支。   七、信息披露文件的存放与查阅   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律 法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延迟信息披露的情形                第 95 页 共 148 页                    PUBLIC             第十九部分            侧袋机制  一、侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及 公司所在地中国证监会派出机构备案。  特定资产包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导 致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的 资产。  启用侧袋机制当日，基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基 础，确认相应侧袋账户份额。  二、侧袋机制实施期间的基金运作安排  （一）基金份额的申购与赎回 基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户份额的，该申购、赎回或转换 申请将被拒绝。 商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延 缓支付赎回款项。 利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时由基金管理人 在相关公告中规定。  （二）基金的投资  侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主 袋账户资产为基准。  基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。                 第 96 页 共 148 页                     PUBLIC  （三）基金的费用  侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。  基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待 特定资产变现后方可列支。  （四）基金的收益分配  侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形 下，基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户份额不再适用基金 合同的收益与分配条款。  （五）基金的信息披露  侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和 基金份额累计净值。  基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况。 基金管理人披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区 间并不代表特定资产最终变现价格。  基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他 可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。  启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性 和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。  处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋 账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。  （六）特定资产处置清算  基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以 处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。  （七）侧袋的审计  基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。                  第 97 页 共 148 页                      PUBLIC  三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则 的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将 来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与 基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召开基金 份额持有人大会审议。                 第 98 页 共 148 页                     PUBLIC              第二十部分           风险揭示  一、投资于本基金的主要风险  证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素 的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：  （1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地 区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。  （2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，各个行业和证券市场的收 益水平也呈周期性变化。基金投资于上市公司的债券，收益水平也会随之变 化，从而产生风险。  （3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的波 动，并影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会受到利 率变化的影响。  （5）购买力风险。基金的利润通过现金形式来分配，而现金可能因为通货 膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。  （6）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。 具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资 时，将获得比以前较少的收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。  （7）信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本 息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产损 失。此外，债券回购交易到期时交易对手方不能履行付款或结算义务等，造成 基金资产损失的风险。  （8）杠杆风险。本基金可以通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放 大组合收益波动，对组合业绩稳定性有一定影响，同时杠杆成本波动也会影响 组合收益率水平，在杠杆成本异常上升时，有可能导致基金财产收益的超预期 下降风险。                 第 99 页 共 148 页                     PUBLIC  基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操 作失误或公司内部失控而可能产生的损失。管理风险包括：  （1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监 督检查过程中，由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失。  （2）操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作 失误等人为因素而可能导致的损失。  （3）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损 失。  指公司员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为而可能导致的损失。  流动性风险是指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交 易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。基金投资 人的连续大量赎回可能使基金资产难以按照预先期望的价格变现，而导致基金 的投资组合流动性不足；或者投资组合持有的证券由于外部环境影响或基本面 发生重大变化而导致流动性降低，造成基金资产变现的损失，从而产生流动性 风险。  （1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、 央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯 债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同 业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。  本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（不包括分离交易可转债的 纯债部分）和可交换债券。  债券投资方面，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，将维持较 高的债券持仓比例。如果债券市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影 响。                第 100 页 共 148 页                    PUBLIC   本基金将投资于信用等级不低于 AA+的信用债，AA+信用等级的信用债不超 过信用债资产的 50%，投资于 AAA 信用等级的信用债占信用债资产的 50-100%。   同时，本基金严格控制投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估 值技术确定公允价值的投资品种的比例。本基金管理人会进行标的的分散化投 资并结合对各类标的资产的预期流动性合理进行资产配置，以防范流动性风 险。   （2）巨额赎回下的流动性风险管理措施   基金管理人根据法律法规规定及基金合同的约定可以采取的流动性风险管 理措施包括但不限于：延期办理巨额赎回申请；暂停接受赎回申请；延缓支付 赎回款项；摆动定价；中国证监会认定的其他措施。   （3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响   投资人具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中的“巨额赎回的 情形及处理方式”，详细了解本基金延期办理赎回申请的情形及程序。   在此情形下，投资者的全部或部分赎回申请可能将被延期办理，同时投资 人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不 同。   投资人具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中的“暂停赎回或 延缓支付赎回款项的情形”和“巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基 金暂停接受赎回申请的情形及程序。   在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成 基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。   投资人具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中的“暂停赎回或 延缓支付赎回款项的情形”和“巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基 金延缓支付赎回款项的情形及程序。   在此情形下，投资人收到赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延 迟。                  第 101 页 共 148 页                      PUBLIC  本基金对持续持有期少于 7    日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将 上述赎回费全额计入基金财产。  投资人具体请参见基金合同“基金资产估值”中的“暂停估值的情形”， 详细了解本基金暂停估值的情形及程序。  在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，基金可能暂停申购赎 回申请或延缓支付赎回款项。  当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确 保基金估值的公平性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某个确定比例 时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在巨额赎回情形下，如果管理人采 用摆动定价工具，当日赎回的基金份额净值会被调减。  投资人具体请参见本招募说明书“第十六部分 侧袋机制”详细了解本基金 启用侧袋机制的情形及程序。  当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露 基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不 确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的 特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。  指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违 反法规及基金合同有关规定的风险。  本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益人破产 风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险；2）资产支持证券信用增级措 施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风 险等与资产支持证券相关的风险；3）管理人违约违规风险、托管人违约违规风 险、专项计划账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管理相关的 风险；4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风 险等其他风险。                  第 102 页 共 148 页                      PUBLIC  基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额 持有人大会审议。因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风 险。  （1）随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这 些工具，基金可能会面临一些特殊的风险。  （2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险。  （3）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面 不完善而产生的风险。  （4）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险。  （5）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险。  （6）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益 水平，从而带来风险。  （7）其他意外导致的风险。  二、声明 基金，须自行承担投资风险。 构销售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经基金销售机 构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。                 第 103 页 共 148 页                     PUBLIC 第二十一部分      基金合同的变更、终止与基金财产的清算  一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议生效后两日内在规定媒介公告。  二、《基金合同》的终止事由  有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 基金托管人承接的；  三、基金财产的清算 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托 管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；  （3）对基金财产进行估值和变现；                第 104 页 共 148 页                    PUBLIC  （4）制作清算报告；  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书；  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。  四、清算费用  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。  五、基金财产清算剩余资产的分配  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。  六、基金财产清算的公告  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证 监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应 当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊 上。  七、基金财产清算账册及文件的保存  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法 规规定的最低期限。                 第 105 页 共 148 页                     PUBLIC       第二十二部分     基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要见附件一。              第 106 页 共 148 页                  PUBLIC       第二十三部分     托管协议的内容摘要 托管协议的内容摘要见附件二。              第 107 页 共 148 页                  PUBLIC        第二十四部分            对基金份额持有人的服务   基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基 金份额持有人的需要和市场的变化，可增加或变更服务项目。主要服务内容如 下：   一、账单服务   本基金管理人默认的对账单方式为电子对账单，电子对账单包括电子邮件 形式对账单（月度、季度）和短信账单（季度）。对于已订制电子邮件形式对 账单的基金持有人，我公司将继续发送电子邮件对账单；对于没有订制电子邮 件对账单的客户，默认向预留有效手机号码的基金持有人发送短信账单，向预 留有效电子邮箱的基金客户发送电子邮件对账单。   若基金持有人因特殊原因需获取某段时间的纸质对账单，可拨打本基金管 理人客服电话 021-20376888 按 0 转人工服务，客服人员核对姓名、开户证件或 基金账号、交易信息、邮寄地址及邮编等信息无误后，将为基金持有人免费邮 寄纸质对账单。   二、基金间转换服务   基金管理人已于 2022 年 9 月 19 日开通本基金的转换业务。   三、定期投资计划   基金管理人已于 2022 年 9 月 19 日开通本基金的定期投资计划。   四、网络在线服务   投资人可以通过发送邮件至本基金管理人网站公示的客户服务电子信箱， 实现咨询、投诉、建议和寻求各种帮助。   基金管理人网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种 信息，投资人可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。   基金管理人网站将为投资人提供基金账户查询、交易明细查询、修改查询 密码等服务。   网址：www.hsbcjt.cn   电子信箱：services@hsbcjt.cn   五、信息定制服务                        第 108 页 共 148 页                             PUBLIC  在技术条件成熟时，基金管理人还可为基金投资人提供通过基金管理人网 站、客户服务中心提交信息定制申请，基金管理人通过手机短讯、E-MAIL 定期 为客户发送所定制的信息，内容包括：每笔交易确认查询、每月账户余额与损 益查询、最近季度的基金投资组合、分红提示、公司最新公告、新产品信息披 露、基金净值查询等。  除了发送持有人定制的上述信息之外，基金管理人也会不定期向留有手机 和留有 EMAIL 地址的客户发送节日及生日问候、产品推广等信息。如持有人不 希望接受到该类信息，可以通过客户服务热线取消该项服务。  六、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务  呼叫中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产 品与服务等信息查询。  呼叫中心人工座席每个交易日 9：00-11：30，13：00-17：30 为投资人提 供服务，投资人可以通过该热线获得业务咨询，信息查询，服务投诉，信息定 制，资料修改等专项服务。  客服电话：021-20376888  传真：021-20376998  七、投诉受理  投资人可以拨打汇丰晋信基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、 电子邮件等方式，对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。  对于工作日期间受理的投诉，以“及时回复”为处理原则，对于不能及时 回复的投诉，基金管理人承诺在 2 个工作日之内对投资人的投诉做出回复。对 于非工作日提出的投诉，基金管理人将在顺延的工作日当日进行回复。  八、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。                      第 109 页 共 148 页                          PUBLIC                第二十五部分      其他应披露事项 登于指定媒介上。   披露时间                            公告内容                         （2024 年第 1 号）                 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资                           料概要更新                 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资                           料概要更新                     第 110 页 共 148 页                         PUBLIC      第二十六部分   招募说明书存放及查阅方式  依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律 法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资人在支付工本 费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所 获得的文件及其复印件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一 致。  投资人还可以直接登录基金管理人的网站查阅和下载招募说明书。               第 111 页 共 148 页                   PUBLIC          第二十七部分           备查文件  （一）中国证监会准予汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金注册的文件  （二）《汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金基金合同》  （三）《汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金托管协议》  （四）关于申请募集注册汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金之法律意见书  （五）基金管理人业务资格批件和营业执照  （六）基金托管人业务资格批件和营业执照  （七）中国证监会要求的其他文件  基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托 管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资者可在营业时间免费到存放 地点查阅，也可按工本费购买复印件。                                汇丰晋信基金管理有限公司              第 112 页 共 148 页                  PUBLIC            附件一：基金合同的内容摘要  一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利义务  （一）基金管理人的权利与义务 括但不限于：  （1）依法募集资金；  （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用；  （4）销售基金份额；  （5）按照规定召集基金份额持有人大会；  （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理；  （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用；  （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换 申请；  （12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权 利；  （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；  （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为；                 第 113 页 共 148 页                     PUBLIC  （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；  （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申 购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等的业务规则；  （17）本公司有合理理由怀疑投资者与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关 的，有权立即暂停其基金账户的开立、变更、撤销和使用，并暂停其所有金融 交易；  （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产；  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产；  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；  （7）依法接受基金托管人的监督；  （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信 息，确定基金份额申购、赎回的价格；  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；  （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；  （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披 露及报告义务；                 第 114 页 共 148 页                     PUBLIC  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予 保密，不向他人泄露，因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、 法律等外部专业顾问要求必须提供的情况除外，但此种情况下应要求信息接收 方严格履行保密义务；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配基金收益；  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有 人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；  （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有 关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；  （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配；  （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会并通知基金托管人；  （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；  （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿；  （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任；  （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为；                第 115 页 共 148 页                    PUBLIC  （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存 款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；  （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；  （26）建立并保存基金份额持有人名册；  （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金托管人的权利与义务 括但不限于：  （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产；  （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用；  （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账 户、为基金办理证券交易资金清算；  （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；  （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；  （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；  （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；                第 116 页 共 148 页                    PUBLIC  （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；  （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证；  （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照 《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事 宜；  （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问要求必须提供的 情况除外，但此种情况下应要求信息接收方严格履行保密义务；  （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价格；  （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；  （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见， 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行； 如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是 否采取了适当的措施；  （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存 期限不低于法律法规规定的最低期限；  （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名 册；  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；  （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持 有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；  （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；  （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配；                 第 117 页 共 148 页                     PUBLIC  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会和银行监管机构，并通知基金管理人；  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其退任而免除；  （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿；  （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；  （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。  （三）基金份额持有人的权利与义务  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人 和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条 件。  除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具 有同等的合法权益。 利包括但不限于：  （1）分享基金财产收益；  （2）参与分配清算后的剩余基金财产；  （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；  （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大 会；  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权；  （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；  （7）监督基金管理人的投资运作；  （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁；                 第 118 页 共 148 页                     PUBLIC  （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：  （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件；  （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；  （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任；  （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；  （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；  （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金 合同另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。  基金份额持有人大会暂不设立日常机构。  （一）召开事由 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：  （1）终止《基金合同》；  （2）更换基金管理人；  （3）更换基金托管人；  （4）转换基金运作方式；  （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；                 第 119 页 共 148 页                     PUBLIC  （8）变更基金投资目标、范围或策略；  （9）变更基金份额持有人大会程序；  （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；  （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会；  （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；  （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会：  （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；  （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；  （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；  （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；  （5）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；  （6）经中国证监会允许，基金管理人、登记机构、销售机构在法律法规规 定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业 务的规则；  （7）调整基金份额类别的设置、对基金份额分类方法及规则进行调整；  （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。  （二）会议召集人和召集方式 金管理人召集；                第 120 页 共 148 页                    PUBLIC 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合； 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； 益登记日。   （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；   （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点；                 第 121 页 共 148 页                     PUBLIC  （5）会务常设联系人姓名及联系电话；  （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；  （7）召集人需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监 督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影 响表决意见的计票效力。  （四）基金份额持有人出席会议的方式  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现 场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：  （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金 合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记 资料相符；  （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。                 第 122 页 共 148 页                     PUBLIC 合同约定的方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以基 金合同约定的方式进行表决。  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：  （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告；  （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金 托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；  （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有 人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审 议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有 代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权 他人代表出具表决意见；  （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相 符。 式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的 方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序 进行。 基金份额持有人也可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表 决。                 第 123 页 共 148 页                     PUBLIC 构允许的情况下，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，召 集人接受的具体授权方式在会议通知中列明。  （五）议事内容与程序  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基 金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交 基金份额持有人大会讨论的其他事项。  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。  （1）现场开会  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确 定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大 会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代 表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基 金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基 金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额 持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不 出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效 力。  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。  （2）通讯开会  在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公 证机关监督下形成决议。                 第 124 页 共 148 页                     PUBLIC  （六）表决  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或 基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、 终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金 份额总数。  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。  （七）计票  （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。  （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。               第 125 页 共 148 页                   PUBLIC   （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重 新清点结果。   （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）生效与公告   基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。   基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采 用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若 相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；                      第 126 页 共 148 页                          PUBLIC 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人 大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额 持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参 与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； （含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。  同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。  （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规 或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商 一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额 持有人大会审议。  三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式  （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理 人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议生效后两日内在规定媒介公告。  （二）《基金合同》的终止事由                第 127 页 共 148 页                    PUBLIC  有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 基金托管人承接的；  （三）基金财产的清算 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托 管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清算报告；  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书；  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。  （四）清算费用  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。                 第 128 页 共 148 页                     PUBLIC  （五）基金财产清算剩余资产的分配  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。  （六）基金财产清算的公告  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证 监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应 当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊 上。  （七）基金财产清算账册及文件的保存  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法 规规定的最低期限。  四、争议解决方式  （一）本基金合同适用中华人民共和国法律（为本基金合同之目的，在此 不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。  （二）本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关 的争议可通过友好协商或调解解决。如果争议未能以协商或调解方式解决，则 任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时有效 的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事 人均具有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费由败诉方承担。  争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。  （三）除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当 事人继续履行。  五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、 基金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。                 第 129 页 共 148 页                     PUBLIC  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。              第 130 页 共 148 页                  PUBLIC              附件二：托管协议的内容摘要    一、基金托管协议当事人    （一）基金管理人    名称：汇丰晋信基金管理有限公司    住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行 大楼 17 楼    办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰 银行大楼 17 楼    法定代表人： 杨小勇    成立时间：2005 年 11 月 16 日    批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字【2005】172              号    经营范围：发起、设立、登记、管理和销售经证监会批准的基金，并处理 基金单位的销售、申购、赎回和登记，管理经证监会批准的其他种类的资产与 投资组合；经证监会批准的其他业务。    注册资本：2 亿元人民币    组织形式：有限责任公司    存续期间： 持续经营    （二）基金托管人    名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号（邮政编码：    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）    法定代表人：任德奇    成立时间：1987 年 3 月 30 日    批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81          号文和中国人 民银行银发［1987］40 号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结 算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债                       第 131 页 共 148 页                            PUBLIC 券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银 行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经 国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。   注册资本：742.63 亿元人民币   组织形式：股份有限公司   存续期间：持续经营   二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查   （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、 央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯 债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同 业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（不包括分离交易可转债的 纯债部分）和可交换债券。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%， 持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   本基金将投资于信用等级不低于 AA+的信用债，AA+信用等级的信用债不超 过信用债资产的 50%，投资于 AAA 信用等级的信用债占信用债资产的 50-100%。 其中，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依 照其主体评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标 准，应在评级报告发布之日起 3 个月内调整至符合约定。本基金将综合参考国 内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构（中债资信除外）所出具的信用评 级，信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级，如出现多家评级机构                  第 132 页 共 148 页                       PUBLIC 所出具信用评级不同的情况，基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独 立判断与认定。   如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 对基金投资、融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：   （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）不投资于 AA+以下评级信用债，投资 AA+评级信用债的比例不超过所 投资信用债比例的 50%，投资 AAA 评级信用债的比例不低于所投资信用债比例 的 50%；   （4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的   （5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10%；   （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%；   （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的   （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10%；   （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；                  第 133 页 共 148 页                      PUBLIC  （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；  （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；  （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；  （14）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；  （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。  除上述（2）、（3）、（10）、（12）、（13）情形之外，因证券市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但 法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。  如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。  基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。  （1）承销证券；  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；  （3）从事承担无限责任的投资；  （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；                第 134 页 共 148 页                    PUBLIC  （5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资；  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和 评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的 同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。  在基金合同生效后，基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股 关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单，以上名单发生变化 的，应及时予以更新并通知对方。  如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适 当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 金管理人参与银行间债券市场进行监督。  （1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金 管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。  基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交 易对手的名单。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认收到该 名单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进 行更新。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认，新名单 自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但 尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。  （2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风 险，由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追 偿。               第 135 页 共 148 页                   PUBLIC 金管理人银行存款业务进行监督。  本基金投资银行存款应符合如下规定：  （1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立对账机制，确保基金银 行存款业务账目及核算的真实、准确。  （2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另 行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达 与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付，以及存款证实书的开立、传递、保 管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有 人的合法权益。  （3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复 核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职 责。  （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金 法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支 付结算等的各项规定。  （1）基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。  （2）流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交 易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市 证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。  （3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控 制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准 的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投 资额度和投资比例控制情况。基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个 工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审                第 136 页 共 148 页                    PUBLIC 核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方 式确认收到上述资料。  （4）基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律 法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文 件、发行证券数量、发行价格、锁定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、 总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行 投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够 的时间进行审核。  （5）基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管 人认为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通 受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理 人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权 利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产 损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。  如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。 金投资其他方面进行监督。  （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对 基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及 收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩 表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不 实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责 任，并有权在发现后报告中国证监会。  （三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时 间内答复并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关 数据资料和制度等。                第 137 页 共 148 页                    PUBLIC  基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及 其他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基 金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式 向基金托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改 正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改 正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管 人有权报告中国证监会。  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同 时通知基金管理人在限期内纠正。  基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并有权 向中国证监会报告。  基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理 人，并有权向中国证监会报告。  （四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度 保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨 询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。  基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启 用、特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具 体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。  三、基金管理人对基金托管人的业务核查  根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理 人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管人是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管 账户等投资所需账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和 各类基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规 定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。                 第 138 页 共 148 页                     PUBLIC  基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金 托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。  基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资 产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式 通知基金托管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形 式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复 查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限 期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向 中国证监会报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和 制度等。  基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同 时通知基金托管人在限期内纠正。  四、基金财产的保管  （一）基金财产保管的原则 用、处分、分配基金的任何资产，非因基金财产本身承担的债务，不得对基金 财产强制执行。 权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债 权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责 任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 管账户等投资所需账户。 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产 的完整和独立。 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基                 第 139 页 共 148 页                     PUBLIC 金资产没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取 措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿 基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任，但应给予基金管理人积极的协 助。  （二）基金募集资产的验证  基金募集期满或基金提前结束募集之日起 10 日内，由基金管理人聘请符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出 具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。 验资完成，基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基 金银行存款账户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。  （三）基金的银行存款账户的开立和管理 根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。 基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户； 亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管 资产的资金结算汇划业务。  （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理  基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。  基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。                第 140 页 共 148 页                    PUBLIC     基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。基金证券账户资产的管理和运用由基金管理人负责。     基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基 金的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。     （五）债券托管账户的开立和管理 人在备案通过后在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有 限公司以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及 资金的清算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交 易，由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 本由基金管理人保存。     （六）基金投资银行存款账户的开立和管理     存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件 上加盖预留印鉴（须包括托管人印章）及基金管理人公章。     本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议/存 款确认单据，明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方 式、存款到期指定收款账户等细则。     为防范特殊情况下的流动性风险，存款协议中应当约定提前支取条款。     （七）其他账户的开立和管理     若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金 托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账 户按有关规则使用并管理。     （八）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保 管     实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转 让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以 外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。                 第 141 页 共 148 页                     PUBLIC  银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。  基金托管人只负责对存款证实书进行保管，不负责对存款证实书真伪的辨 别，不承担存款证实书对应存款的本金及收益的安全保管责任。  （九）与基金财产有关的重大合同的保管  由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托 管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以 上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管 理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执 行。  对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得 转移。  五、基金资产净值计算和会计核算  （一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。  基金管理人应每个估值日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合 同》、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法 规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人 复核。基金管理人应于每个估值日计算当日的各类基金份额的基金资产净值和 基金份额净值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核后，将复核结果反馈给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公 布。  本基金按以下方法估值：  （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合 同另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价。  （2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（基金合同 另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价 或推荐估值净价。                第 142 页 共 148 页                    PUBLIC  （3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定其公允 价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （1）对银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价。  （2）对银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价。对于含投资人回售权的固定收益 品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的 价格进行估值。  （3）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在 发行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的 变动的情况下，按成本估值。 值。  对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导 致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或 实际支付日进行相应的估值调整。 的利息总额或约定利率每自然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按 需进行账户调整。 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 制，以确保基金估值的公平性。                 第 143 页 共 148 页                     PUBLIC 按国家最新规定估值。  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布，由此给基金份 额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起 的损失，由基金管理人负责赔付，托管人不承担由此导致的损失责任。  （二）净值差错处理  当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人 和基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿 金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后 按以下条款进行赔偿。 估值方法的第 1－6、8、9 进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托管 人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的 规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由 基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责 任； 计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形， 以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失 以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责 赔付，基金托管人不负赔偿责任； 误差不作为基金资产估值错误处理。                 第 144 页 共 148 页                     PUBLIC  由于证券交易市场及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误，或由于 不可抗力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理 人、基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的 措施减轻或消除由此造成的影响。  针对净值差错处理，如果法律法规或证监会有新的规定，则按新的规定执 行；如果行业有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下， 双方应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。  （三）基金会计制度  按国家有关部门制定的会计制度执行。  （四）基金账册的建立  基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一 记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册， 对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方 对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。  （五）会计数据和财务指标的核对  双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人 和基金托管人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理 人的账册为准。  （六）基金定期报告的编制和复核  基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的 编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要 求公告。季度报告的编制，应于季度终了后 15 个工作日内完成；基金招募说明 书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在 3 个工作日 内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在规定网站上，并将基金 产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明书、基金产                 第 145 页 共 148 页                     PUBLIC 品资料概要的其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。中期报告 在基金会计年度前 6 个月结束后的 2 个月内公告；年度报告在会计年度结束后 季度报告、中期报告或者年度报告。  基金管理人在月初 3 个工作日内完成上月度报表的编制，以约定方式将有 关报表提供基金托管人；基金托管人收到后在 2 个工作日内进行复核，并将复 核结果及时书面或以双方约定的其他方式通知基金管理人。对于季度报告、中 期报告、年度报告、更新招募说明书、基金产品资料概要等，基金管理人和基 金托管人应在上述监管部门规定的时间内完成编制、复核及公告。基金托管人 在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同 查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人 与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备 案。  基金托管人对上述报告复核完毕后，可以出具复核确认书（盖章）或以其 他双方约定的方式确认，以备有权机构对相关文件审核检查。  六、基金份额持有人名册的保管  基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份 额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管， 基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金登记机构保存 期不低于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责 任。  在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资 料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和 完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应遵守保密义务。  七、争议解决方式  双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过 友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、 调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员                第 146 页 共 148 页                    PUBLIC 会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决 是终局的，并对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、 律师费由败诉方承担。  争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠 实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有 人的合法权益。  本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门 特别行政区和台湾地区法律）管辖。  八、托管协议的变更与终止  （一）基金托管协议的变更  本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议， 其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证 监会备案。  （二）基金托管协议的终止 他事由造成其他基金托管人接管基金财产； 他事由造成其他基金管理人接管基金管理权； 终止事项。  （三）基金财产的清算 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管 人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。                  第 147 页 共 148 页                      PUBLIC 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清算报告；  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书；  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。  清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算报告经符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书 后，报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国 证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组 应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊 上。  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法 规规定的最低期限。                  第 148 页 共 148 页                      PUBLIC